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微服私访

建元三年（前138年）起，刘彻开始频繁微服私访于关中地区，他挑选了陇西郡和北地郡擅长骑射的良家子，称为“期门”，作为自己出行时的贴身护卫。往往在夜漏下十刻才出行，自称“平阳侯”。到早上，就到山下奔驰打猎，或徒手与熊罴搏斗，往往会践踏庄稼，导致民怨沸腾，告发于鄠县和杜县的县令。县令想去谒见“平阳侯”，刘彻身边的期门就要鞭打县令，县令大怒，让手下官吏呵斥制止，扣押下几名期门，这几人出示了皇家物品后才被释放。刘彻夜出夕还，后来甚至携带五日粮食，回来时正好赶上去长信宫向太后请安，刘彻乐此不疲。后来，大家都知道是刘彻屡次微服出行。但刘彻因为畏惧太后，不敢去很远。丞相与御史明白刘彻心意，就让右辅都尉在长杨以东巡察，右内史调集民众在馆所随时伺候。刘彻又自己设置更衣之处，从宣曲宫向南有十二处行宫，有专供午休更衣的，夜晚就在各行宫住宿，他最常去的是长杨宫、五柞宫、倍阳宫、宣曲宫。随后考虑到微行扰民，便让太中大夫吾丘寿王负责扩建上林苑。据野史记载，刘彻一行在微服私访时投宿一家旅店，差点被老板当做“群盗”杀掉，却被老板娘放走。刘彻回宫后召见并嘉奖了这对夫妇，但此后几乎不再微服私访。

宠爱韩李

据《史记·佞幸列传》记载，刘彻还是胶东王时，就与学伴韩嫣“相爱”。当了太子后，愈发亲密，后来发展到常常与韩嫣一起睡觉的地步。韩嫣擅长骑射，并响应刘彻“灭胡”之志，学习匈奴战法，由此更加得到刘彻的宠幸，官拜上大夫，赏赐无数。后来江都王刘非入朝，在上林苑打猎时，看到韩嫣的盛大排场，误以为是皇帝，跪拜道旁，韩嫣还真的像皇帝一样疾驰而过。刘非发现他不是皇帝，就在皇太后王娡面前告了韩嫣的状。王娡从此厌恶韩嫣，后来得知韩嫣在后宫的奸情，派人赐死韩嫣，即使刘彻为其谢罪也搭救不了。后来刘彻又宠幸一个叫李延年的擅长音乐的宦官，情形与韩嫣类似，连同其妹李夫人一起受宠。但李延年后来也因“出入骄恣”，与其弟皆伏诛。

求仙问鬼

刘彻以热衷求仙问鬼著称，先后七次巡海求仙，并在建章宫神明台建造铜仙人承露盘，高二十丈，为铜铸仙人伸掌捧铜盘玉杯，来承接天上的甘露，将甘露掺和玉屑饮服，以求得仙道长生。 刘彻一生多次被方士所骗。元光年间就开始宠幸方士李少君。李少君炼丹未成而先死，刘彻仍然以为他“化去不死”。又有一个方士齐人李少翁因能为刘彻宠妃王夫人招魂而得宠，被刘彻拜他为文成将军。后来他的方术不灵了，鬼神不至。于是他把帛书偷偷给牛吃下，假装不知道，说牛肚子里有异物，杀牛得书，上面讲得很怪。刘彻认识他的笔迹，问献牛的人，果然是伪造的，于是将李少翁处死，而将事隐秘下来。后来又有人推荐方士栾大，栾大提起李少翁被处死之事，刘彻不承认，说李少翁是吃马肝而死的。栾大被拜为五利将军、地士将军、天士将军、大通将军，封乐通侯，刘彻还把自己的女儿卫长公主嫁给他。后来栾大因为东海求仙失败而被腰斩。再后来，刘彻又宠幸一个叫公孙卿的方士。 直到征和四年（前89年）求仙东莱失败后，刘彻才幡然悔悟，承认没有所谓仙人，命令遣散方士，停止求仙。

由于刘彻热衷求仙问鬼，所以关于他的神仙鬼怪故事也就非常多，例如他和西王母之间的青鸟使者、歌声绕梁、东方朔偷桃等故事，在甘泉宫和玉女下围棋、后因欲霸占玉女而被其唾面得病的故事，以及死后在市集卖玉杯的故事，等等。

广修宫苑

刘彻在位时，大兴土木，即位后就大规模扩建上林苑，并在原有的未央、长乐二宫外又筑建章、明光二宫。此外还兴建了柏梁台、通天台、飞廉馆等建筑。东方朔曾形容刘彻“以城中为小，图起建章，左凤阙，右神明，号称千门万户；木土衣绮绣，狗马被缋罽；宫人簪玳瑁，垂珠玑；设戏车，教驰逐，饰文采，丛珍怪；撞万石之钟，击雷霆之鼓，作俳优，舞郑女”，其宫苑之富丽堂皇可见一斑。

柏梁高宴

元鼎二年（前115年）春，刘彻在长安城内建柏梁台。台高二十丈，用香柏为殿梁，数十里之外都能闻到其芳香。 刘彻在台上摆酒设宴，诏群臣一起作诗，会作七言诗的才能参加。 柏梁台诗是中国最早同时也是很完整的七言诗，在中国文学史上具有重要意义。